简单的对冲赚钱(对冲赌博稳赚不赔吗)

2022年2月18日08:07:26网络资讯3896字阅读12分59秒

简单的对冲赚钱,对冲赌博稳赚不赔吗

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  • 干货|单货币对冲模式下的高级解套技巧,你掌握了吗
  • 能通俗举例讲解下对冲基金和套利的赚钱方法
  • 对冲怎么盈利
  • 对冲基金的运作原理是什么
  • 一、干货|单货币对冲模式下的高级解套技巧,你掌握了吗

    单货币对冲模式下的解套分析。

    这里的单货币对冲指的是,你对某一个货币对进行交易时,下了x单空单,后不久市场走势反转,达到你的触发条件,你又下了y单多单,即同时存在多单与空单的货币对,实现风险对冲,EA自动化交易时用的较多,不过人工操盘遇到相同情况,一样可以用这种办法解套。

    先来看个图简单理解一下:

    单货币对冲示意图

    为什么要实现单货币多空对冲?

    多空对冲,有些投资者认为其是锁单,但事实并非如此,它也不是简单意义上的锁单,锁单只是一种手段,没有任何的技巧性。锁单之后无论市场如何演变,后续如何发展,你的帐面不会出现大亏损,它可以保护你的资金安全,而多空对冲也具有锁单的这个优点。

    单货币多空对冲的优势在哪?

    多空对冲不是随便下多空的单子,而是在基于一定的交易系统中来实现的一种变向止损策略。正常做单时,需要单单设置止损,止盈,如你的交易系统是做趋势的,那么当在震荡行情时,你的止损会经常被触及,导致你单单被扫出局,这种情况一多,就会影响你的心绪,丧失信心。而多空对冲不设损,行情如果反转,在反向方向上如果满足条件可以继续反向开单,实现对冲,所以这不是单纯的锁单操作,只是交易系统的客观实施,趋势交易系统在震荡行情出现时,若用此方法,不会出现频繁被招出局,只是锁定部分亏损,风控可以被控制在很小的一部分,这是它最大的优点。

    震荡不会频繁被扫损

    多空对冲下的亏损怎么处理?

    投资者需要考虑两大因素:“亏损 VS 收益”,或者“利 VS 弊”

    正所谓无利不讨好,做投资一定要时刻思考这两个因素,必须权衡二者之间的关系,这是放之四海而皆准的道理。如果出现多空对冲了,意味着你必定出现了亏损,此时投资者必定会心慌,你思考一下,如果你被套5单空单,然后行情反转你又做了一单多单,多单 VS 空单是5:1,此时你还是亏损的,至少亏4单,如果行情继续向多头方向走,假设你满足条件,陆续又开了4单的多单,这时多单VS空单是5:5, 此时的亏损才是锁单之后真正意义上的亏损,在这种情况下,后续一直不做单时,理论上你永远不会再亏损了,除了隔夜利息亏损外。

    这时出现了一种情形:虽然不再放大亏损,这个问题怎么解?若长久放置不理,也会被隔夜利息耗完,时间问题而已。

    亏损套单怎么解决?

    只有以下两种解决方案,听我娓娓道来:

    (1)解套

    如果多空对锁的单量不算多,还是有机会解套的,解套方法是,2-3单的盈利单总和>=亏损最多的那一单时,将这2-3单的盈利单与亏损最多的这一单一块同时清仓。以此类推,不断解套。

    (2)止损

    此止损不是原有止损概念,而是需要计算空间因子S与时间因子T,寻求二者的权衡关系。

    关于空间因子S与时间因子T的概念,这里先不讲述,大家看完下面例子就能理解:

    下面举个例子进行说明:

    A1.假设空单被套5单,行情反转后,多单开了1单,此时多空单子为1:5,还有4单亏损,假设多空之间间隔100点,则亏损的金钱为K = 4单 x1 手x100点x10=-4000美金 (理论计算)

    A2.行情继续往多进行涨10点,加多单1单,但是亏损为4单*1手*10点*10=-400,K = -4000+(-400)=-4400美金,多空单子为2:5,还有3单亏损

    A3.行情继续往多进行涨10点,加多单1单,但是亏损为3单*1手*10点*10=-300,K = -4400+(-300)=-4700美金,多空单子为3:5,还有2单亏损

    A4.行情继续往多进行涨10点,加多单1单,但是亏损为2单*1手*10点*10=-200,K = -4700+(-200)=-4900美金,多空单子为4:5,还有1单亏损

    A5.行情继续往多进行涨10点,加多单1单,但是亏损为1单*1手*10点*10=-100,K = -4900+(-100)=-5000美金,多空单子为5:5,完全对锁,这时一共5张多+5张空=10张单子=10手

    到此请大家计算一下,此时多空单子的距离有几个点的空间? A1 时100点,到A5时一共加了40点(上面是假设每隔10点加一仓),一共是140个点,这里称之为空间因子S=140.

    假设后面又开了2单多单,多空为7:5,注意了,如果要盈利,先要赚回亏损,

    2手*Y*10 = 5000(K值),可以推导出Y=250点,也就是说,在对锁的基础上如果再开2单多单(假设后面就不再开多单了),当行情继续涨250个点的情况下,你才收支平衡(称之为解套),超过250个点的情况下你才会赚钱。如果从A1位置开始计算,行情要持续的上涨140(对锁)+250(持平)=390个点,你才能解套。

    先计算到这里,估计有些投资者朋友可能已经有点晕了,不过请耐心看完下面的段落 。

    解套计算参考示意图

    关于品种波动率

    大家都知道,做投资一定要了解每个品种的平均波动率,每个品种的平均波幅是有限的,正常普通品种一天波幅50-60个点。

    假设你做的品种的波幅是50个点,意味着,额外的2单多单,每天向上涨50个点,需要250点/50=5天。

    记住 ,我说的是每天向上涨50点,不回调的那种,如果加上震荡啊,回调啊,回弹啊,估计解套花上10天也是有可能的。

    一个月20天左右的交易时间,你就浪费了一半的时间了,甚至有可能1个月还解不出来(若刚好市场处于震荡区间,不下行了,或者市场反弹,开启多头了),这里说的是时间因子T即为10天(估算),也就是说如果你之前空间因子没有计算好潜在的理论解套时间,你将浪费了T时长的时间成本。

    细节处理:

    (1)由套单的空间因子S,可以推算出未来的解套时间T,所以要找到合理的S值,超过S空间时,你人工风控就必须要介入了,该人工止损就止损。

    (2)如果超出最大解套时间T时,还未解套,请全部平仓处理。

    (3)在T时间之内,还要考虑能承受的最大止损大小,若亏损超过最大值,请全部平仓。

    假设计算出来的空间因子是100点,需要解套的理论时间T=5天,每月一共20个交易日,那将占用1/4月的时间成本,如果你可以承受,那你的风控必须让空间因子小于100点,如果超过5天还没解套,人工止损清仓是必须要干的事,否则未来几天你都无法做单,你将浪费很大的时间机会成本。就是这么简单。

    以上就是关于单货币多空对冲模式下的高级解套技巧,欢迎大家阅读!喜欢的投资者朋友可以持续关注我!

    二、能通俗举例讲解下对冲基金和套利的赚钱方法

    答:方法种类很多,我随便各说两种。 对冲基金,就是风险对冲过的基金,简单的说就是在获利最大化的基础上把风险对冲到最校例如,某个对冲基金经理看好未来黄金走势,因此做多黄金,同时另一方面,因为黄金与美元有高度的关联性,在做多黄金的同时也...

    三、对冲怎么盈利

    最佳答案的手法。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反...

    四、对冲基金的运作原理是什么

    有个形容对冲基金的句子给我印象特别深:对冲基金是伪装成资产类型的分赃模式。我觉得这句话是理解对冲基金本质的关键。 对冲基金的投资手段,投资市场,投资风格多种多样,唯一不变的就是对冲基金经理赚钱方式 - 在美国流行多年的2 and 20。2指的是对冲基金每年要抽走本金的2%做管理费。20指的是每年投资盈利的20%归对冲基金经理。前者让对冲基金经理做到旱涝保收,不会因为投资亏钱而付不起员工工资。后者让对冲基金经理在投资成功的年份获取巨额奖金。 这个分赃法对对冲基金经理来说自然是很滋润,但对投资人并不友好。要知道,2%管理费在资产管理界是一笔巨额费用。那些共同基金的大型股票/债券基金每年的管理费不到0.1%,而且这些基金也不会从盈利部分中抽走20%。 因为对冲基金的部分竞争对手是这些费用极低的基金,对冲基金必须让自己的投资产品和这些共同基金有足够差异。假如对冲基金的投资产品盈利能力和盈利时机和共同基金一样,也是牛市赚钱,熊市亏钱,投资者是不可能选择对冲基金的。所以,对冲基金策略总是会想办法让自己和大盘走势不在一拍上,尤其是假如能在熊市赚大钱的话,能帮客户对冲大盘风险。回到那句话,这就是为什么对冲基金努力伪装成一个资产类型,让它们和其他资产的走势关联不大。 因为这些分赃上的客观原因,对冲基金的策略必须不能是简单的long only, buy and hold。对冲基金的阿尔法(也就是赚钱原因)也就有点旁门左道,并非是和市场一起水涨船高。最常见的对冲基金策略也许是pair trading,也就是找一些特征相似,但价格不一的产品,买低卖高。另外还有对冲基金买入可转债,再卖股票/期权对冲。还有对冲基金买入交易流动性不好的国债,卖出交易流动性好的国债,赚之间微小差价。 还有对冲基金的优势在于涉足普通基金很难完成的操作。美国有专门交易主权国和公司破产债的对冲基金,他们的阿尔法是特别熟悉破产谈判过程,所以可以从低价买入的破产债中榨出更多回报。也有对冲基金特别擅长整治管理不当的公司,它们买入每一只股票的目的都是争取进入董事会,革管理层的命,然后用它们的理念管理公司。在证券化极其深入的美国,甚至有专门的基金全职买卖艺术品,的士牌照,连锁餐厅,农田等另类投资。只要这些对冲基金的专业优势大到足以说服投资人愿意花2%本金买专业投资服务,这些对冲基金就能在市场立足。 值得注意的是,我提到的这些策略的回报率都和大盘关联不大,专业性强,并很有可能有超额回报。这就是为什么对冲基金能成功伪装成和股票,债券,房地产相提并论的资产类型。这也是为什么对冲基金能收远高于其他资产管理者的管理费。

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