对冲策略怎么赚钱,对冲交易策略
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一、干货｜单货币对冲模式下的高级解套技巧，你掌握了吗
单货币对冲模式下的解套分析。
这里的单货币对冲指的是，你对某一个货币对进行交易时，下了x单空单，后不久市场走势反转，达到你的触发条件，你又下了y单多单，即同时存在多单与空单的货币对，实现风险对冲，EA自动化交易时用的较多，不过人工操盘遇到相同情况，一样可以用这种办法解套。
先来看个图简单理解一下：
单货币对冲示意图
为什么要实现单货币多空对冲？
多空对冲，有些投资者认为其是锁单，但事实并非如此，它也不是简单意义上的锁单，锁单只是一种手段，没有任何的技巧性。锁单之后无论市场如何演变，后续如何发展，你的帐面不会出现大亏损，它可以保护你的资金安全，而多空对冲也具有锁单的这个优点。
单货币多空对冲的优势在哪？
多空对冲不是随便下多空的单子，而是在基于一定的交易系统中来实现的一种变向止损策略。正常做单时，需要单单设置止损，止盈，如你的交易系统是做趋势的，那么当在震荡行情时，你的止损会经常被触及，导致你单单被扫出局，这种情况一多，就会影响你的心绪，丧失信心。而多空对冲不设损，行情如果反转，在反向方向上如果满足条件可以继续反向开单，实现对冲，所以这不是单纯的锁单操作，只是交易系统的客观实施，趋势交易系统在震荡行情出现时，若用此方法，不会出现频繁被招出局，只是锁定部分亏损，风控可以被控制在很小的一部分，这是它最大的优点。
震荡不会频繁被扫损
多空对冲下的亏损怎么处理？
投资者需要考虑两大因素：“亏损 VS 收益”，或者“利 VS 弊”
正所谓无利不讨好，做投资一定要时刻思考这两个因素，必须权衡二者之间的关系，这是放之四海而皆准的道理。如果出现多空对冲了，意味着你必定出现了亏损，此时投资者必定会心慌，你思考一下，如果你被套5单空单，然后行情反转你又做了一单多单，多单 VS 空单是5：1，此时你还是亏损的，至少亏4单，如果行情继续向多头方向走，假设你满足条件，陆续又开了4单的多单，这时多单VS空单是5:5, 此时的亏损才是锁单之后真正意义上的亏损，在这种情况下，后续一直不做单时，理论上你永远不会再亏损了，除了隔夜利息亏损外。
这时出现了一种情形：虽然不再放大亏损，这个问题怎么解？若长久放置不理，也会被隔夜利息耗完，时间问题而已。
亏损套单怎么解决？
只有以下两种解决方案，听我娓娓道来：
（1）解套
如果多空对锁的单量不算多，还是有机会解套的，解套方法是，2-3单的盈利单总和>=亏损最多的那一单时，将这2-3单的盈利单与亏损最多的这一单一块同时清仓。以此类推，不断解套。
（2）止损
此止损不是原有止损概念，而是需要计算空间因子S与时间因子T，寻求二者的权衡关系。
关于空间因子S与时间因子T的概念，这里先不讲述，大家看完下面例子就能理解：
下面举个例子进行说明：
A1.假设空单被套5单，行情反转后，多单开了1单，此时多空单子为1：5，还有4单亏损，假设多空之间间隔100点，则亏损的金钱为K = 4单 x1 手x100点x10=-4000美金 （理论计算）
A2.行情继续往多进行涨10点，加多单1单，但是亏损为4单*1手*10点*10=-400，K = -4000+(-400)=-4400美金，多空单子为2:5,还有3单亏损
A3.行情继续往多进行涨10点，加多单1单，但是亏损为3单*1手*10点*10=-300，K = -4400+(-300)=-4700美金，多空单子为3：5，还有2单亏损
A4.行情继续往多进行涨10点，加多单1单，但是亏损为2单*1手*10点*10=-200，K = -4700+(-200)=-4900美金，多空单子为4:5，还有1单亏损
A5.行情继续往多进行涨10点，加多单1单，但是亏损为1单*1手*10点*10=-100，K = -4900+(-100)=-5000美金，多空单子为5:5，完全对锁，这时一共5张多+5张空=10张单子=10手
到此请大家计算一下，此时多空单子的距离有几个点的空间？ A1 时100点，到A5时一共加了40点（上面是假设每隔10点加一仓），一共是140个点，这里称之为空间因子S=140.
假设后面又开了2单多单，多空为7：5，注意了，如果要盈利，先要赚回亏损，
2手*Y*10 = 5000(K值），可以推导出Y=250点，也就是说，在对锁的基础上如果再开2单多单（假设后面就不再开多单了），当行情继续涨250个点的情况下，你才收支平衡（称之为解套），超过250个点的情况下你才会赚钱。如果从A1位置开始计算，行情要持续的上涨140（对锁）+250（持平）=390个点，你才能解套。
先计算到这里，估计有些投资者朋友可能已经有点晕了，不过请耐心看完下面的段落 。
解套计算参考示意图
关于品种波动率
大家都知道，做投资一定要了解每个品种的平均波动率，每个品种的平均波幅是有限的，正常普通品种一天波幅50-60个点。
假设你做的品种的波幅是50个点，意味着，额外的2单多单，每天向上涨50个点，需要250点/50=5天。
记住 ，我说的是每天向上涨50点，不回调的那种，如果加上震荡啊，回调啊，回弹啊，估计解套花上10天也是有可能的。
一个月20天左右的交易时间，你就浪费了一半的时间了，甚至有可能1个月还解不出来（若刚好市场处于震荡区间，不下行了，或者市场反弹，开启多头了），这里说的是时间因子T即为10天（估算），也就是说如果你之前空间因子没有计算好潜在的理论解套时间，你将浪费了T时长的时间成本。
细节处理：
（1）由套单的空间因子S，可以推算出未来的解套时间T，所以要找到合理的S值，超过S空间时，你人工风控就必须要介入了，该人工止损就止损。
（2）如果超出最大解套时间T时，还未解套，请全部平仓处理。
（3）在T时间之内，还要考虑能承受的最大止损大小，若亏损超过最大值，请全部平仓。
假设计算出来的空间因子是100点，需要解套的理论时间T=5天，每月一共20个交易日，那将占用1/4月的时间成本，如果你可以承受，那你的风控必须让空间因子小于100点，如果超过5天还没解套，人工止损清仓是必须要干的事，否则未来几天你都无法做单，你将浪费很大的时间机会成本。就是这么简单。
以上就是关于单货币多空对冲模式下的高级解套技巧，欢迎大家阅读！喜欢的投资者朋友可以持续关注我！
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